Изначально я понял задачу несколько по другому: нужно сохранить копию некого файла, который другое приложение скачивает. Если речь о том чтобы из IM драйвера скачать файл по HTTP, то придется реализовать TCP/IP стек + HTTP протокол. Вместо реализации собственного TCP/IP можно использовать TDI оригинального стека, но HTTP писать придется по любому.
